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자산가격결정모형을 이용하여 시도되고 있다. 자본시장에 차익거래 기회가 존재하지 않으면 SDF를 이용한 자산가격결정 모형의 수립이 가능하다. 자산의 시장가격과 미래성과(payoff)와의 관계를 설명해 주는 SDF는 Arrow-Debreu의 일반균형 모형의
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결정요인, 한국증권학회
유정민(2005), 비체계적위험과 주식수익률과의 관계, 한양대학교
이명우(2005), 주식수익률과 거시경제변수간의 관계에 대한 연구, 단국대학교
이종현(2011), 주식수익률 변동성의 추세에 관한 연구, 서울대학교
장국
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결정요인이 되고 있다. 따라서 이 모형은 환율결정분석에서 금융자산의
역할을 강조하여 통화적 가격모형처럼 중요한 역할을 하고 있지만 단기 및 장기에 있어서 금융자산
시장과 상품시장을 완전히 일관되게 연결하여 주지 못하고 있을 뿐
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자산가격결정모형(CAPM)의 구성 요인과, ② 파마-프렌치의 3요인 모형의 요인들을 비교하여 설명하시오. (10점)
5. 시장위험과 고유위험의 ① 개념, ② 예, ③ 분산투자로 인한 효과를 설명하시오. (10점)
6. 효율적 시장가설에 대해 ① 개념과,
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결정은 개발주체(토지소유자, 건설사, 자금조달자, 시행자)의 내부적인 경영 환경이나, 부동산
시장상황등 외부환경에 따라 다양하게 결정됨
공동사업의 결정은 사업주체들간의 개발이해관계가 합치되어야 하고, 대체적으로 개발이익, 자금
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가격결정모형 중 블랙숄즈 방정식의 수치해법, 연세대학교
▷ 윤창현 외 1명(2000), 블랙숄즈 옵션가격결정모형을 이용한 적정 주식가치의 분석, 명지대학교경제연구소
▷ 이동수 외 1명(2011), 블랙숄즈모형을 적용한 태양광 핵심소재 기술가치
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가격 상승률의 결정요인에 관한 실증분석",「국토계획」.
<외국서적>
Johansen, S., "Statistical Analysis of Cointegrating Vectors", Journal of Economic Dynamics and Control 12, 231∼254
Johansen, S. and K. Juselius, "Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration-With Appli
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가격 - 현물가격)위험이 없다면 보통 포오트폴리오의 가치변동과 현물주가지수 변동사이에 밀접한 상관관계에 의해 결정된다.
헷징거래에서 알아 두어야 할 점은 현물시장의 위험축소와 기대수익의 제한을 가져오므로 이 두 상반관계(TRADE-OF
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레버리지 비율
4. ALM모형과 VAR모형의 의의와 기능 및 특성
1) ALM모형의 의의와 기능
2) 듀레이션갭법의 장점
3) VaR모형의 의의와 특성
(1) VaR의 접근방법
(2) 채권의 VaR 측정방법
(3) VaR를 통한 위험 측정의 활용
Ⅲ. 결 론
참고문헌
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장기적인 주택수요와 주택공급의 결정
1) 주택수요
2) 주택공급
3. 임대료 규제와 분양가 규제의 효과와 부작용
1) 임대료 규제
2) 분양가 규제
Ⅲ. 결 론
Ⅳ. 참고 문헌
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