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가영역을 벗어나는 선물실제가격을 대상으로 가격괴리가 발생하는 시점에서 차익거래 포지션을 취하는 사후적 차익거래의 수익성과 차익거래 전략수행에 소요되는 시간을 고려한 사전적 차익거래 수익성을 분석하였다. 본 연구의 주요 결
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- 등록일 2007.01.25
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가격을 생산, 구매 등의 원가만으로 결정하는 것이 아니고 시장전 체의 수급환경과의 균형으로 결정되는 경우가 많다.
또 최근에는 일률적 으로 일정한 가격을 설정하는 것은 아니고 하한?상한?특판 가격 등 비 교적 유동적으로 결정된다.
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- 등록일 2012.03.13
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(r,t,T`',T) e^{- sigma^2 over 2 (T`'-t`)^2 `(`T-T`') }
------ ⑮
식 ⑮를 음미해 보면, 첫째로 이자율 변동성이 0이면 (즉
sigma ~=~ 0
) 무이표채의 균형선물가격은 균형선도가격과 동일하다는 것을 알 수 있다. 둘째로 이자율 위험이 존재하는 경우 무이표채
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- 등록일 2007.03.09
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가하였다. 이상에서 파악한 바와 같이 아직 가격제한이라는 외생변수를 명시적으로 감안하여 VaR 추정치를 구하는 방법에 관한 연구는 아직 진행된 바 없다.
참고문헌
◇ 김도윤, 가격이론 실전검증, 청출판, 2012
◇ 남명수, 안창모, 상하한가
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선물가가 63.25로 전일대비 2.45포인트(4. 02%) 급등한 상황이 1분간 지속되자 사이드카를 발동. 5분후인 오후 12시39분 자동해제
2001년04월18일 - 오전 12시 34분 선물가격이 66.20으로 어제보다 4.25%급등한 상황이 1분간 지속되자 사이드카를 발동. 5분
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