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평가를 행하는 균형선물가격이 선도가격에 비해서 낮다는 결론을 Ho와 Lee(1986)가 전제했던 특정 이자율 확률과정을 기초로 구체적으로 도출해 보았다.
식 ⑮에서 보는 바와 같이 이자율의 변동성이 크고 선물만기까지의 기간과 선물만기시점
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기간 동안 큰 폭의 생산성 증가 및 생산기술의 향상을 가져왔지만 3차 산업혁명 이후에는 변화의 영향력이 상당히 감소되고 있다. ICT장비의 향상 속도가 둔화되어 컴퓨터 칩의 성능 대비 가격 비율의 하락 속도가 둔화되었는데, 이는 무어의
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확률분포
199
미래에 발생 가능한 예상수익률에 확률을 부여하는 것
529
환매조건부채권
28
일정기간 경과 후에 일정한 가격으로 동일 채권을 다시 매수하거나 매도할 것을 조건으로 채권을 거래하는 방식의 금융거래
530
환율
140
한 나라의 화
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이자율평가이론과 국제피셔효과가 성립하면, 선도환율은 미래 현물환율의 불편추정치 가 된다.
- 이자율평가이론에서는 국제간의 자본이동에 제약이 없는 시장에서는 양 국가간의 명 목이자율의 차이가 선물환 할증율과 같아짐
★ 선물을
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이자율평가이론과 국제피셔효과가 성립하면, 선도환율은 미래 현물환율의 불편추정치 가 된다.
- 이자율평가이론에서는 국제간의 자본이동에 제약이 없는 시장에서는 양 국가간의 명 목이자율의 차이가 선물환 할증율과 같아짐
★ 선물을
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