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수익률=40%, 배당 수익률 = 8%,
보유기간 수익률 = 48%, 연간 수익률=96% 위험과 수익률
1.수익률과 위험의 측정
2.위험과 수익률간의 상반관계
3.분산효과와 포트폴리오 위험
4.체계적 위험과 베타
5.자본자산가격결정모형 (CAPM)
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자본시장선과 증권시장선과의 관계
자본시장선 (CML)
증권시장선(SML)
수 식
비교관계
기대수익률과 총위험간의 선형관계
기대수익률과 체계적 위험간의 선형관계
평가대상
효율적 포트폴리오
(비)효율적 포트폴리오, 개별자산등 모든
위험자
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자산의 기대수익률과 변동성의 시간가변현상을 고려하지 않은 전통적인 자산가격결정모형들은 현실 자산가격의 움직임을 설명하는 데 한계가 있다는 인식 때문이다. 자본시장 균형모형중의 하나인 자본자산가격결정모형(CAPM)의 ‘조건부
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포트폴리오의 베타는 다음과 같다.
0.6 × 1.4 + 0.4 × 0.8 = 1.16
ex) 교재 247페이지의 예시
3. 자본자산가격결정모형(CAPM)
1) 기대수익률과 위험간의 관계
위험-수익률의 상층관계(risk-return trade-off)
- 위험이 클수록 기대수익률이 크다는 의미
여기서
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자본자산가격결정모형(CAPM)에서 한층더 보완된 재정가격 결정이론(APT), 국제적인 관점에서 바라본 자본자산가격결정모형(ICAPM)까지 여러 관계에 대해 살펴보았다. 따라서 국가와 국가간 거래시 발생할 수 있는 위험을 최대한도로 줄이고 여러
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