|
수익률의 2배기 때문에 96%가 된다.
자본 이득 수익률=40%, 배당 수익률 = 8%,
보유기간 수익률 = 48%, 연간 수익률=96% 위험과 수익률
1.수익률과 위험의 측정
2.위험과 수익률간의 상반관계
3.분산효과와 포트폴리오 위험
4.체계적
|
- 페이지 22페이지
- 가격 3,000원
- 등록일 2013.05.10
- 파일종류 피피티(ppt)
- 참고문헌 없음
- 최근 2주 판매 이력 없음
|
|
의 위험을 가진 포트폴리오를 선택
② 지배원리를 충족시키는, 즉 각 기대수익률 수준하에서 최저의 위험을 가진 포트 폴리오들을 연결하는 선인 최소분산선을 도출
③ 최소분산선 : 투자기회집합의 가장 좌측에 놓여있는 포트폴리오들을
|
- 페이지 14페이지
- 가격 2,000원
- 등록일 2005.02.05
- 파일종류 한글(hwp)
- 참고문헌 없음
- 최근 2주 판매 이력 없음
|
|
위험보상률이 상이하면 차익거래가 발생하고, 결국 균형상태에서 모든 자산은 동일한 위험보상률을 갖게 된다.
ex) 교재 253페이지의 예시
ex) 교재 253페이지의 예시 1. 분산효과
2. 시장위험의 측정 : 베타
3. 자본자산가격결정모형(CAPM)
|
- 페이지 7페이지
- 가격 1,300원
- 등록일 2007.12.24
- 파일종류 한글(hwp)
- 참고문헌 없음
- 최근 2주 판매 이력 없음
|
|
포트폴리오 이론
1.포트폴리오 이론
2.포트폴리오의 기대수익률(기대효용)
3. 포트폴리오의 위험분산효과
3-(1) 위험분산효과
3-(2) 비체계적 위험과 체계적 위험
4. 최적포트폴리오의 선택
5. 포트폴리오 이론의 현실적용
|
- 페이지 4페이지
- 가격 1,300원
- 등록일 2014.08.01
- 파일종류 한글(hwp)
- 참고문헌 없음
- 최근 2주 판매 이력 없음
|
|
위험을 고려한 수익률 수치를 통하여 부서별, 상품별 거래 규모의 제한을 설정할 수 합리적이고 논리적인 거래 규모 한계 설정 방법으로 사용될 수 있다.
기존의 전통적 방법이 간과했던 포트폴리오 위험의 분산 효과를 고려한 방법이다.
Valua
|
- 페이지 12페이지
- 가격 3,600원
- 등록일 2009.09.30
- 파일종류 한글(hwp)
- 참고문헌 있음
- 최근 2주 판매 이력 없음
|