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2. 순진한 분산투자에 의하여 투자위험이 어떻게 감소되는지 설명하시오.
→위험자산과 무위험자산의 결합으로 이루어진 완성포트폴리오의 자산배분선(CAL)에서 투자자의 효용함수와 만나는 점이 최적완성포트폴리오가 된다.
3. 당신이 여
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분산도비율를 구해서 RVAR이 높을수록 위험한 단위당 수익률이 높은 것으로서 투자성과도 높다고 평가한다.
(2) Tteynor 지수
- 수익률 대 민감도비율을 구해서 이 RVOL이 높을수록 투자성과가 높다고 평가할 수 있다. 여기에서 민감도라는 것과
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투자수익을 희생시키지 않으면서 위험을 줄일 수 있기 때문이다.
이 포트폴리오 이론은 1952년 Markowitz의 포트폴리오 선택이론에서 처음으로 제시되었다.
투자자들은 개별증권에 분산투자하여 포트폴리오를 구성함으로써 기대수익률을 감소
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투자수익을 희생시키지 않으면서 위험을 줄일 수 있기 때문이다.
이 포트폴리오 이론은 1952년 Markowitz의 포트폴리오 선택이론에서 처음으로 제시되었다.
투자자들은 개별증권에 분산투자하여 포트폴리오를 구성함으로써 기대수익률을 감소
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투자수익을 희생시키지 않으면서 위험을 줄일 수 있기 때문이다.
이 포트폴리오 이론은 1952년 Markowitz의 포트폴리오 선택이론에서 처음으로 제시되었다.
투자자들은 개별증권에 분산투자하여 포트폴리오를 구성함으로써 기대수익률을 감소
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분산투자(투자대상의 다양화, Diversification)
포트폴리오 투자전략에 의한 투자방안으로 투자자금을 한 가지 투자대안에만 집중하지 않고 여러 자산에 분산투자를 함으로써 기대수익률은 감소시키지 않으면서 위험을 감소시키는 분산효과를
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투자하는 것이 아니고 여러 자산에 투자함으로써 자산의 조합(Combination of Assets)인 포트폴리오를 소유하게 된다. 포트폴리오의 일차적 목표는 분산투자를 통한 투자위험의 감소에 있다고 할 수 있다. 그러나 투자수익과 투자위험은 상반관계(T
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위험자산을 다른 투자자들에게 분산할 수 있게 함.
⇒ 한편으로는 금융기관의 회계장부분리와 복잡한 운용 기법을 바탕으로 규제의 영향력에서 벗어나는 역할을 함
≪ … 중 략 … ≫
세계경제위기와 사회변동
-미국의 대공
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위험이 존재하는가를 분석해 보고, 이러한 위험들을 어떻게 효율적으로 관리해야 하는가를 알아보았다.
새롭게 등장한 파생금융상품은 급변하는 금융환경 속에서 규제 회피의 수단과 금융거래에 따르는 위험을 전가하거나 유동성을 증가시
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위험성과 그 관리체계의 중요성을 깨닫고 앞서 말한 대안들을 실천할 경우 좀 더 나은 도시 행정을 실현 할 수 있을 것이다.
※※※※※ 참 고 자 료 ※※※※※
김경안 유충. (1998). 「 이론과 실제: 재난대응론 」. 서울: 도서출판 반.
김용훈
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감소시키고자 취하는 경우가 많다.
91. spot fund
92. MBS [Mutual Broadcasting System]
☞ 미국의 상업 라디오 방송사
1934년 뉴욕의메이시앤드컴퍼니와 시카고의《시카고 트리뷴》 신문사 등 4개의 라디오 방송국이 연합하여 설립. NBCCBSABC 등과 함께 미
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