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corporation)
(7) 제조기업
4) VAR의 한계
(1) 사건위험 (event risk)
(2) 전환위험(transition risk)
(3) 포지션의 변화
(4) 가격자료가 존재하지 않는 증권의 포지션
(5) 모형위험(model risk)
(6) 전략적 위험
4. ALM과 VAR의 특징 비교
Ⅲ. 결 론
Ⅳ. 참고문헌
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현대 은행이론의 발전
제 3절 자산・부채종합관리 (ALM 모형)
1. ALM 관리체계
2. ALM의 조직체계
3. ALM 보고서
4. ALM 시스템
5. ALM의 기법
제 4절 VAR 모형
1. VAR의 의의
2. VAR Calculation의4단계
3. VAR(Value at Risk)모형의 평가
참고문헌
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물가의 상호작용과의 흐름
2절 평가절하가 대내외 경제에 미치는 영향
3절 평가절상이 대내외 경제에 미치는 영향
4절 환율변동에 따른 국내 경기 전반에 미치는 파급효과
제 5장 한국 경제의 특성에 따른 대응 방향
Ⅲ . 결 론
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결과
Ⅲ. 기업 기술네트워크
1. 결합 정도에 의한 분류
2. 분업 형태에 의한 분류
3. 제휴기업간 역학관계에 따른 분류
4. 잠재파트너간의 참여정도에 의한 연구
5. 맥킨지에 의한 분류
Ⅳ. 기업 기술거래
1. 기술거래에 대한 관심도
2.
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결국 임대차3법 시행 이후, 전세매물의 감소, 월세의 증가, 시장가격의 왜곡 및 상승 등이 자율시장 경제의 심각한 왜곡 현상으로 부작용이 발생하고 있다.
참고문헌
이창범,「새로운 임대차 3법」, 법문북스, 2020.
김영학, “주택임대차에 있
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수 있는가
2) 원달러 선물환(forward) 또는 선물(futures)
3) 원달러옵션
4) 변형된 옵션헤징전략
2. 금융공학 실전 II : 금리리스크 관리전략
1) 금리리스크란
2) 금리리스크 노출의 유형
3) 금리리스크관리의 목표와 수단
Ⅸ. 결론
참고문헌
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결론
7. 결 론
*참고문헌 1. 요 약
2. 주제 선정이유
3. 온라인 부동산 시장분석
1) 부동산 전자상거래 관련 업체 현황
2) 부동산 전자상거래의 문제점
3) 부동산 산업의 변화 방향
4. 부동산 114 웹사이트 분석(1)
1) 회사소개
2) 사
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자산 가격결정 모델 [14-15p]
11. 블랙-숄즈-머튼의 옵션가격결정모형 [16-17p]
12. 맥쿠언-버틴-파우스의 투자이론 실험 [18-19p]
13. 로젠버그의 수익률과 리스크 측정 모델 [20p]
14. 리랜드와 루빈스타인의 포트폴리오 보험전략 [21p]
15. 금융혁명이
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시장위험(시장리스크)
Ⅵ. 파생금융상품위험(파생금융상품리스크)
1. 총자산대비 파생금융거래액
2. 파생금융거래 집중도
3. Tier1 자본(기본자본)대비 open position 규모
4. Tier1 자본대비 VAR
Ⅶ. 기업부도위험(기업부도리스크)
참고문헌
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가격모델(Black & Scholes option pricing model)
1970년초에 Fischer Black과 Myron Scholes에 의해 개발된 가격결정모형으로서 옵션의 이론가 격을 계산하기 위하여 개발되었다. 이 모델에 일부 수정이 가해져 현재 널리 이용되고 있다. 대상 자산가격, 행사가
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