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equity premium puzzle을 둘 다 설명해 주는 좋은 근거가 된다.
Ⅶ. 결론
지난 20년간 자산가격결정에 관한 연구도 다른 과학적 연구와 마찬가지로 이론과 실증사이의 상호작용하에 이루어졌다. 이론 연구가들은 검증가능한 예측을 바탕으로 모형
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본 논문의 모형은 생산부문에 기반한(production-based) 자산가격 설정모형이다. Lucas(1978) 이래로 경제학 분야에서 주로 다룬 자산가격 설정과 관련한 모형은 순수교환경제(pure exchange economy)형 모형이지만, 본 논문에서는 생산부문에 입각한 모형
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Equity premium puzzle, Momentum and Contrarian, Diversification, Excessive trading 등의 현상은 행태금융학을 적용하여 일정정도 설명이 가능해진 사례이다.
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※ 행태금융학
- 전통경제이론의 합리성 가정에 의문을 제기
- 인간의 행태에 대한 관찰을 바탕으로
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equity price premiums : What drives the demand for cross-border investment?", Journal of Financial Quantitative Analysis 34, 489-511.
Cambell, John Y., 1987 "Stock Returns And the Term Structure", Journal of Financial Economics 18, 373-400.
Chakravarty, S., A.Sarkar, and L.F.Wu, 1998, "Information a
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premium을 지급하고 향후 주가상승 이익을 수취하기 위한 equity option을 매입하여 추가수익을 도모하는 '원금보장형 exotic option' 펀드를 일반투자자를 대상으로 판매
이는 최근의 저금리 추세하에서 원금을 보장하면서 option을 이용한 레버리지를
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