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베타계수(: β)
모든 투자자가 위험자산으로서 시장포트폴리오만 보유하면
비체계적 위험은 사라짐
체계적 위험만 남으며, 이는 베타계수로 측정
개별주식의 위험 중에서 시장포트폴리오를 구성하여도 제거되지 않는 위험
시장 전체
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베타계수 βi간의 선형관계를 보여주고 있다.
결론 및 느낀점
참 힘들었다. 레포트를 작성하면서 처음으로 아 대학교생활이 고등학교와 다르게 힘들다는 것을 다시 한번 생각해보았다.
자본자산가격결정모형에서 조금 더 생각해보고 싶어서
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1. 서 론
한국 주식시장에서 기대수익률의 결정요인 분석
횡단면 회귀분석
시계열 회귀분석
비모수 검증
용어설명
베타계수(beta coefficient)
: 개별증권 또는 포트폴리오의 수익이 증권시장 전체의 움직임에
대해 얼마나 민감하
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3. 다음 자료를 사용하여 각 주식의 베타계수, 체계적 위험, 비체계적 위험을 계산하시오. 없음
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기대수익률을 요구한다는 것을 의미한다.
⑶ 틀림. 지수펀드의 베타계수는 1이고 무위험공채의 베타계수는 0일 것이므로, 이렇게 만든 포트폴리오의 베타계수는 0.8이다.
⑷ 옳음. 투자자들이 효율적 분산투자를 행하는 경우 투자자들이 부담
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